Todos os indicadores John Ehlers. Hughesfleming: Apenas a minha opinião aqui Nigel, é o limite do período de 48 bar que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito maiores do que 48 bar. Ehlers tem essa tendência para ver longos períodos como tendências. Ele fez o mesmo com seus gráficos da Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Eu acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar para olhar. Editar: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e, em seguida, sintonizando manualmente indicadores para ver como eles reagem a diferentes períodos de tempo. Eu acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. O comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente, tentei o comprimento até 400 no gráfico de 1 min. Isso o que ele está chamando de filtro de cobertura é apenas o filtro de passagem de banda que passa os ciclos no comprimento 48-10, por exemplo, essa idéia que ele começou nos anos 90 para usá-lo para negociação, agora é apenas um novo nome. De qualquer forma, avaliei o filtro de cobertura e super solto bastante profundamente. Eu tenho um sistema AI com 170 entradas, então tentei 1 para suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pela SS do que pelo filtro de cobertura. No primeiro caso, o fator de lucro era o mesmo, sem suavização, no 2º caso, a PF era SEMPRE MAIS BAIXA do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de cobertura em si e descobriu que ele tem uma forte tendência a superar, basta traçá-lo junto com, por exemplo, RSI e você verá o que quero dizer. Este é um comportamento muito indesejável que introduz transações de ruído e whispaw extra. Então, provavelmente, esse e cortar ciclos mais longos estava causando que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de trades para que os resultados sejam importantes. Olá, colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um indicador original de Hilbert Sine Wave que funcionará no novo MT45. Os encontrados no fórum TSD (MLadens) não aparecem no navegador. P. S. E o mesmo problema com o indicador Coppocks. Qual indicador exatamente você está tentando usar? Estou tentando me lembrar, mas de alguma forma não me lembro de fazer um indicador de onda senoidal nem posso encontrar um no meu PC PS: aqui está um indicador de onda senoidal que é feito exatamente como o original (encontrou o Código de tradição na revista Rocket science for traders book) Agora, você descobrirá que o que Ehlers conta sobre o indicador de onda e quando você faz uma bandeja para aplicá-lo para as séries temporais forex são duas coisas diferentes. Além disso, existem algumas versões que usam o período de ciclo para ajustar o cálculo da onda senoidal, mas, em seguida, tudo o que você obtém é uma imagem mais bonita e valores mais suaves que estão fazendo grandes erros. Anexando a versão do metatrader, bem como a versão de tradição. Na minha opinião, a onda senoidal O indicador deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminator, por outro lado, como fonte de acumulação de fase e, em seguida, usando isso (com algumas mudanças e desvios da maneira Ehlers de calculá-lo e usá-lo) provou ser uma ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e estamos usando É um bom número de indicadores. Então, mesmo assim não é usado diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns cálculos de outros indicadores. Eu não vejo essa possibilidade para um indicador de onda senoidal (a parte do período de ciclo pode ser usada como modificador, mas há uma maneira muito melhor de processar algo parecido com isso do que tentar usar o suavização para tornar os ciclos mais utilizáveis) Experimente isso , Mas acho que você verá o quão errado pode ser. Eu vi uma versão da igorad usando o período do ciclo, mas essa versão está fazendo esses erros de estimativa de tendência ainda maiores e essa foi a razão pela qual eu nunca achei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso na negociação. De qualquer forma, experimente. Quem sabe. Talvez eu esteja faltando algo PS: esta versão funciona no novo metatrader 4 e não precisa de nenhum indicador externo para trabalhar aqui é também esta versão. Adicionando esses dois simplesmente como uma experiência. Uma é onda seno de Ehlers de rsi e a outra é onda seno de Ehlers de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em algumas outras fontes de preço do que o próprio preço e qual seria o resultado do código John Ehlers original nesses casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) Interessante. Quando compará-lo com SSA. Mladen: adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Uma é onda seno de Ehlers de rsi e a outra é onda seno de Ehlers de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em algumas outras fontes de preço do que o próprio preço e qual seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) hughesfleming: Apenas minha opinião Aqui Nigel, é o limite do período de 48 bar que vai matar você. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito maiores do que 48 bar. Ehlers tem essa tendência para ver longos períodos como tendências. Ele fez o mesmo com seus gráficos da Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Eu acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar para olhar. Editar: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e, em seguida, sintonizando manualmente indicadores para ver como eles reagem a diferentes períodos de tempo. Eu acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Muito obrigado pelo seu conselho útil. Fajstk: Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente, tentei o comprimento até 400 na tabela de 1 min. Isso o que ele está chamando de filtro de cobertura é apenas o filtro de passagem de banda que passa os ciclos no comprimento 48-10, por exemplo, essa idéia que ele começou nos anos 90 para usá-lo para negociação, agora é apenas um novo nome. De qualquer forma, avaliei o filtro de cobertura e super solto bastante profundamente. Eu tenho um sistema AI com 170 entradas, então tentei 1 para suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pela SS do que pelo filtro de cobertura. No primeiro caso, o fator de lucro era o mesmo, sem suavização, no 2º caso, a PF era SEMPRE MAIS BAIXA do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de cobertura em si e descobriu que ele tem uma forte tendência a superar, basta traçá-lo junto com, por exemplo, RSI e você verá o que quero dizer. Este é um comportamento muito indesejável que introduz transações de ruído e whispaw extra. Então, provavelmente, esse e cortar ciclos mais longos estava causando que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de negociações, de modo que os resultados são significativos. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehlers depois disso. Além disso, é claro que observa que um indicador, ou indicadores, por si só, não fazem um sistema de comércio. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehlers depois disso. Além disso, é claro que observa que um indicador, ou indicadores, por si só, não fazem um sistema de comércio. Desculpe pela resposta tardia, apenas notei recentemente. No momento nenhum Ehler indis na minha lista de preferências e acredite em mim, estudei profundamente o trabalho dele. Quase todo o trabalho da Ehler assume a existência de ciclos no TF alto, estou tentando construir estratégias no gráfico de 1 minuto e não consigo encontrar seus filtros trabalhando em dados FOREX de 1min, mas talvez em outros dados com ciclos funcionem. Rocket Science for Traders Para todos que gostam de ebooks, aqui está um link de download para Rocket Science para Traders of J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Olá, aqui está a versão fixa Mladens do Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que usa as idéias de Transformação de Hilbert, incluindo o HomodyneDiscriminator descrito em Rocket Science for Traders. Fisher Transform Explicação Distribuição de Probabilidade A função de preço e indicadores não tem Gaussian, ou Normal, distribuição de probabilidade. Uma função gaussiana de distribuição de probabilidade é a curva familiar em forma de sino, onde o ldquotailsrdquo longo significa que grandes desvios da média ocorrem com probabilidade relativamente baixa. A Fisher Transform pode ser aplicada em quase todos os conjuntos de dados normalizados para tornar a Função de Distribuição de Probabilidade resultante quase gaussiana, com o resultado de que os pontos de viragem são acentuados e fáceis de identificar. A Transformação Fisher é definida pela equação: Considerando que a Transformação Fisher é expansiva, a Transformação Fisher Inverse é compressiva. A Transformação Inverse Fisher é encontrada resolvendo a equação 1 para x em termos de y. A Inverse Fisher Transform é: A resposta de transferência da Inverse Fisher Transform é mostrada na figura. 1. Se a entrada cai entre ndash0.5 e 0.5, a saída é quase a mesma que a entrada. Para valores absolutos maiores (digamos, maiores que 2), a saída é comprimida para não ser maior que a unidade. O resultado do uso da Transformação Inverse Fisher é que a saída tem uma probabilidade muito alta de ser 1 ou ndash1. Esta distribuição de probabilidade bipolar torna a Transformação Inverse Fisher ideal para gerar um indicador que fornece sinais claros de compra e venda. foto. 1 - Fisher Transform Um dos indicadores técnicos mais populares é um RSI estocástico. Este indicador começa tomando um RSI de preço. Então, um estocástico desse RSI é tomado para limitar a saída para estar entre 0 e 100. Traduzindo e dimensionando, isso é matematicamente o mesmo que variando entre ndash1 e 1. John Ehlers FisherTransform Divergence Indicator - Explicação Fisher Transform Divergence Indicator generation III is Indicador moderno com complexo algoritmo matemático (BJF Trading Group innovation). Você verá divergências no gráfico e no indicador. Setas pintadas acima da barra aberta e não no passado. Você pode ver quando você pode trocar. Nunca é para sinais tardios baseados em barras fechadas, de modo que as setas acima da barra aberta nunca desaparecem. Indicador MT4 Fisher Transform Divergence indica divergência fractal pelo indicador de Fisher Transform. Quando a divergência aparece entre Fisher Transform e o preço, indica uma alta probabilidade de que a tendência atual acabe em breve. Um sinal para comprar é quando um novo baixo fractal é formado abaixo do anterior e um valor correspondente de Fisher Transform é maior do que o anterior. Um sinal para vender é quando um novo Up-fractal é formado acima do anterior e um valor Fisher Transform correspondente é menor do que o valor anterior. O indicador possui muitas configurações personalizáveis. Etiquetas de produtos Use espaços para separar tags. Use citações simples () para frases. AVISO DE ALTO RISCO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir trocar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALES ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO MetaTraderreg, MetaQuotesreg, MQL4reg, MQL5reg , MT4reg, MT5reg é uma marca comercial da Metaquotesreg metaquotes. net
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